Windowsでは標準でファイルの圧縮をする場合、
圧縮したいファイルのアイコンを右クリックすると
「送る」という項目を選び、
次に
「圧縮（Zip形式）フォルダー」をクリックすると
Zipファイル形式の圧縮ファイルが作成できます。
ただし、標準の場合はパスワードをかけることができません。
そこでおススメなのが
Windows95時代からフリーの圧縮ソフトとして
定番となっているLhacaです。
現在は+Lhacaとなっていますが
価格も無料で、
圧縮・解凍はデスクトップのアイコンに、
ドラッグ＆ドロップする操作だけでできます。
Lhacaを作成した方のサイトのリンクはこちらです。
変なサイトからダウンロードしてしまうと
ウイルスや偽ファイルをダウンロードする場合もありますので
ご注意ください。
私の個人的なおススメは
Vector（ベクター）か、
窓の杜（まどのもり）です。
ダウンロードしてからパスワードを設定する方法は
様々な方のサイトで紹介されています。
分かりやすかったサイトのリンクを貼っておきますのでご確認ください。